ESG策略周度报告：本周ESG策略小幅回撤

（以下内容从中国银河《ESG策略周度报告：本周ESG策略小幅回撤》研报附件原文摘录）
核心观点
ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止12月31日，ESG筛选策略（沪深300）下跌1.04%，相对于沪深300（-0.59%），超额收益为-0.45%。最新一个月总回报为-3%，相对总回报为-4%、最大涨幅为1%，最大跌幅为-3%，夏普比例为-6.52。
ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止12月31日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.82%，相对于基准沪深300（-0.59%），超额收益为-0.23%。最新一个月总回报为-4%，相对总回报为-6%、最大涨幅为0.2%，最大跌幅为-4%，夏普比例为-8.78。
风险提示：历史数据推演规律改变的风险。

网址：ESG策略周度报告：本周ESG策略小幅回撤 https://m.mxgxt.com/news/view/1929322

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