30th Oct
聚宽启明星计划
量化投资训练营
聚宽启明星计划——量化投资训练营旨在通过一定时间的高强度集中训练，为有一定编程基础且对量化投资感兴趣的学生提供量化培训。该训练营能让学员了解并使用量化平台，构建量化交易策略。学员将与业内大牛零距离接触交流，通过一系列理论与实战，对量化平台、经典策略、策略开发、A股量化前沿等有全新而深刻的理解。
训练营内容
“训练营 = 课程培训 + 量化比赛”
· 面向对象各大高校大学生
· 活动地点对外经贸大学校内(包括笔试)
· 课程讲授2天，课程内容见下方课程介绍
· 决赛展示决赛课题将在课程阶段给出
训练营选拔流程
1
线上报名（截止11月8日晚零点）
2
笔试筛选（11月11日2:00-5:00PM）
3
课程培训（11月18日、11月19日）
4
决赛展示（12月2日）
训练营流程
11月18日
上午：
致辞
聚宽平台介绍及基础
授课讲师：沈奇
十行代码玩转量化
授课讲师：金诗尧
下午：
A股量化研究框架交流
授课讲师：柯凯翔
经典策略介绍和分析（上）
授课讲师：肖睿
11月19日
上午：
经典策略介绍和分析（下）
授课讲师：肖睿
策略开发的细节与提升
授课讲师：陈潇
下午：
A股前沿的量化方法和思路
决赛展示分组及研究课题分配
授课讲师：玄耀
讲师介绍
玄耀——
北京中金量化首席投资官
对外经贸大学金融学院研究生校外导师。
接近十年华尔街专业量化研究经验，曾在美国最成功的量化基金管理公司Dimensional Fund Advisors（DFA）从事交易算法开发及金融产品设计。
DFA不超过17人的研究部门有6名美国金融协会（AFA）历届主席，其中4人是诺贝尔经济学奖得主，包括现代金融学之父尤金法码和肯尼斯·弗朗奇（Fama-French)，和前长期资本创始合伙人诺贝尔经济学奖得主罗伯特莫顿及迈伦斯科尔斯（Merton-Scholes）。
在DFA期间，美国最大公募基金公司Vanguard的Chief Investment Officer(CIO) Tim Buckley先生曾两度邀请玄耀先生加入Vanguard负责核心策略研发。
在玄耀负责交易算法的5年期间（2008-2013），DFA旗下基金有80%超过同类型的基准指数，而在此之前的15年是75%（1993-2008)。
肖睿——
聚宽量化分析师
加拿大滑铁卢大学理论数学学士及硕士学位
曾就职于私募，2016年加入聚宽
现负责JoinQuant量化投资策略的开发与维护
主笔文章：《超额收益和对数轴》、《均值回归》、《多头趋势回踩》、《协整搬砖策略》、《均值回归2》、《指标统计》、《kNN》、《kd树算法系列》、《数学规划》、《非线性规划方法》、《拉格朗日乘子》、《效用模型》、《风险模型》、《MPT模型》、《CAPM模型》、《MPT模型解析解》、《线性代数 》、《协整的直观认识》
柯凯翔——
北京大学金融数学学士学位
曼彻斯特大学数理金融硕士学位
曾任海通证券助理分析师、嘉实基金产品管理部产品经理，进行基金产品评价、业绩归因，参与量化投资研究，现加入聚宽。
陈潇——
本硕博毕业于中国科学技术大学工程热物理专业
对热物理问题的计算机数值求解有着深入研究，发表多篇SCI/EI，曾任中国电子科学研究院数据科学工程师，现任聚宽量化研究员。
沈奇——
西安电子科技大学数学系信息与计算机科学专业
4年投资经验、2年每股日交易经验，专注于多因子模型开发及量化策略构建，现任JoinQuant量化研究员。
金诗尧——
本科毕业于四川大学
2016年加入聚宽，参与量化研究、网站运营、营销推广。
奖项设置
天逸新融：
实习岗位
广发证券：
实习岗位，有转正机会（量化研究）
海通证券：
实习岗位（产品、运营、金工）
九坤投资（北京）有限公司：
量化实习，量化实践
北京恒昌弘德资产管理有限公司：
实习岗位，有转正机会
注：所有实习岗位均需二轮面试
主办方
福利
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可直接进入笔试
（截止11月8日晚零点）
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来自量化投资俱乐部
编辑：赵文强
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